공부하는 맨더블

'주가와 금리는 반대로 움직인다', '경기 성장률과 기업 이익은 함께 움직인다' 등 우리는 수많은 변수들의 관계에 대한 가설을 가지고 있습니다. 그렇다면 두 변수가 실제로 통계적으로 유의미한 관계를 가지는지, 아니면 그저 우연의 일치인지를 어떻게 판단할 수 있을까요? Reading 9에서는 두 변수 간의 '독립성'을 검정하는 다양한 통계적 방법론을 소개합니다.1. 모수적 검정 vs. 비모수적 검정: 데이터에 맞는 연장 선택독립성 검정 방법은 크게 두 가지로 나뉩니다. 어떤 연장을 사용할지는 우리가 가진 데이터의 성격과 분포 가정에 따라 달라집니다.- 모수적 검정 (Parametric Test): 데이터가 특정 확률 분포(주로 정규분포)를 따른다는 '가정' 하에 수행하는 검정입니다. 데이터가 연속적인 숫자..

'새로 개발한 투자 전략 A는 기존 전략 B보다 우수하다', '특정 산업의 PER은 시장 평균 PER과 다르다'와 같은 주장은 투자 세계에서 흔히 접할 수 있습니다. 하지만 이런 주장을 어떻게 객관적인 숫자로 증명할 수 있을까요? Reading 8 '가설 검증(Hypothesis Testing)'은 통계적 증거를 바탕으로 주장의 타당성을 판단하는 체계적이고 과학적인 프레임워크를 제공합니다. 1. 가설의 설정: 대립하는 두 개의 주장가설 검증은 서로 대립하는 두 개의 가설을 설정하는 것에서 시작합니다. 마치 법정에서 검사와 변호사가 대립하는 것과 같습니다.- 귀무가설 (Null Hypothesis, H₀): '차이가 없다', '효과가 없다', '관계가 없다'와 같이 우리가 기각하고 싶어하는 보수적인 주장입..

대한민국 모든 주식 투자자의 평균 수익률을 알고 싶다고 가정해봅시다. 수백만 명에 달하는 모든 투자자를 전수조사하는 것은 현실적으로 불가능합니다. 이럴 때 우리는 일부 '표본(Sample)'을 추출하여, 이를 바탕으로 전체 '모집단(Population)'의 특성을 '추정(Estimation)'하고 '추론(Inference)'합니다. Reading 7에서는 신뢰할 수 있는 추정을 위한 과학적인 표본추출 방법과 그 강력한 이론적 기반을 배웁니다. 1. 신뢰할 수 있는 표본을 얻는 법: 확률적 표본추출표본이 모집단을 잘 대표하기 위해서는 편향 없이 무작위로 추출하는 것이 중요합니다. 좋은 표본이 좋은 추정의 첫걸음입니다.- 단순무작위추출 (Simple Random Sampling): 가장 기본적인 방법으로, ..