데이터분석 2

CFA Level 1 정복기 (7): 표본으로 모집단 추정하기, 추정과 추론

대한민국 모든 주식 투자자의 평균 수익률을 알고 싶다고 가정해봅시다. 수백만 명에 달하는 모든 투자자를 전수조사하는 것은 현실적으로 불가능합니다. 이럴 때 우리는 일부 '표본(Sample)'을 추출하여, 이를 바탕으로 전체 '모집단(Population)'의 특성을 '추정(Estimation)'하고 '추론(Inference)'합니다. Reading 7에서는 신뢰할 수 있는 추정을 위한 과학적인 표본추출 방법과 그 강력한 이론적 기반을 배웁니다. 1. 신뢰할 수 있는 표본을 얻는 법: 확률적 표본추출표본이 모집단을 잘 대표하기 위해서는 편향 없이 무작위로 추출하는 것이 중요합니다. 좋은 표본이 좋은 추정의 첫걸음입니다.- 단순무작위추출 (Simple Random Sampling): 가장 기본적인 방법으로, ..

경제/CFA 2025.08.12

CFA Level 1 정복기 (4): 불확실성 속에서 최적의 답 찾기, 확률의 세계

CFA Level 1 정복기 (4): 불확실성 속에서 최적의 답 찾기, 확률의 세계투자의 세계는 본질적으로 불확실성과의 싸움입니다. 미래의 주가, 기업의 실적, 경제 상황 등 무엇 하나 확실한 것이 없죠. 그렇다면 우리는 이 불확실성 앞에서 속수무책으로 있어야만 할까요? CFA Level 1의 계량분석(Quantitative Methods) 과목에서 '확률론'을 깊이 있게 다루는 이유가 바로 여기에 있습니다. 확률은 안개처럼 불분명한 미래를 '계량화'하고, 이를 바탕으로 합리적인 의사결정을 내릴 수 있는 강력한 기준을 제공합니다.1. 확률 모델과 기대값: 투자의 기대 수익률 계산하기먼저 불확실한 미래를 구조화하는 작업이 필요합니다. '확률 모델'은 특정 사건에 대해 발생 가능한 모든 시나리오와 각 시나리..

경제/CFA 2025.08.09